Сравнение UGE с UTSL
UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UGE returned -1.08%/yr vs 8.66%/yr for UTSL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UGE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.
Доходность
Сравнение доходности UGE и UTSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 6.35%.
UGE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 8.80%
UTSL
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGE и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 18.88% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 16.95% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 6.35% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.00% |
Correlation
The correlation between UGE and UTSL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.45 |
The correlation between UGE and UTSL shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UGE и UTSL
Секторы
UGE
UTSL
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
UGE
UTSL
-
Потребительский циклический сектор
UGE
UTSL
-
Сырьевые материалы
UGE
-
UTSL
-
Коммуникационные услуги
UGE
-
UTSL
-
Энергетика
UGE
-
UTSL
-
Финансовые услуги
UGE
-
UTSL
-
Здравоохранение
UGE
-
UTSL
-
Промышленность
UGE
-
UTSL
-
Недвижимость
UGE
-
UTSL
-
Технологии
UGE
-
UTSL
-
Коммунальные услуги
UGE
-
UTSL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. UTSL — Ранг доходности на риск
UGE
UTSL
Сравнение UGE c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGE | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.30 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGE и UTSL
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и UTSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGE | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -79.55% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -28.45% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -46.22% | +21.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -68.01% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -21.69% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -33.19% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 13.87% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и UTSL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.67%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGE | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 17.03% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 35.33% | -15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 43.73% | -18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 52.08% | -20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 59.23% | -26.12% |
Сравнение комиссий UGE и UTSL
UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и UTSL
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности UTSL в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.05% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.71% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGE and UTSL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTSL has higher volatility (17.03%) compared to UGE (8.67%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs UTSL's -79.55%.
On 5-year performance, UTSL leads with 8.66% vs -1.08% for UGE. On fees, UGE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.66% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.
UGE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.71% for UTSL.
UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.99% for UTSL.
UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGE и UTSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор