Сравнение UGE с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
UGE и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UGE и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 10.58% | -5.21% | -6.74% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
UGE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 7.86%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и TSMX
UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
UGE vs. TSMX — Ранг доходности на риск
UGE
TSMX
Сравнение UGE c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 2.95 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 3.08 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 6.59 | -6.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 20.50 | -20.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.95 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между UGE и TSMX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и TSMX
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.20% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и TSMX
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -63.80% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -34.93% | +15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -25.94% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -16.74% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 11.22% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и TSMX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.12%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 29.06% | -20.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 54.61% | -35.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 77.49% | -49.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 81.26% | -50.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 81.26% | -48.28% |