Сравнение UGE с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
UGE и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UGE и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | -6.40% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и MUU
UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
UGE vs. MUU — Ранг доходности на риск
UGE
MUU
Сравнение UGE c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 7.00 | -7.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 3.86 | -3.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.52 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 17.99 | -18.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 50.69 | -51.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 7.00 | -7.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.77 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между UGE и MUU составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и MUU
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и MUU
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -75.07% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -52.72% | +33.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -38.92% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -25.08% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 18.71% | -10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 47.51% | -39.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 99.28% | -80.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 130.64% | -103.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 127.68% | -96.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 127.68% | -94.71% |