PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
10.58%-5.21%16.40%2.38%-46.78%24.75%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.70%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.70%.


UGE

1 день
0.60%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.58%
6 месяцев
8.04%
1 год
-1.93%
3 года*
3.56%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
7.86%

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий UGE и IFED

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

UGE vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGEIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.29

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.52

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.39

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

1.24

-1.12

UGE vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGEIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.29

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между UGE и IFED составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и IFED

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.20%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGE и IFED

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


UGEIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-22.36%

-49.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-14.65%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.53%

-12.52%

-25.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-5.70%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

4.64%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и IFED

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGEIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

4.91%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

10.83%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

18.80%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

19.72%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

19.72%

+13.26%