PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с AIBU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while AIBU tracks the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, UGE returned -2.38% vs 104.03% for AIBU. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. UGE charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.

Доходность

Сравнение доходности UGE и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 45.72%.

UGE

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.65%
1 год
-2.38%
3 года*
4.97%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
7.73%

AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и AIBU

2026 (YTD)20252024
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.38%-5.21%2.65%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		45.72%42.25%38.36%

Correlation

The correlation between UGE and AIBU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.12

The correlation between UGE and AIBU shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и AIBU

Секторы
UGE
AIBU

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
AIBU

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
AIBU
2.3%

Сырьевые материалы

UGE

-

AIBU

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

AIBU
3.6%

Энергетика

UGE

-

AIBU

-

Финансовые услуги

UGE

-

AIBU

-

Здравоохранение

UGE

-

AIBU
0.2%

Промышленность

UGE

-

AIBU
0.1%

Недвижимость

UGE

-

AIBU

-

Технологии

UGE

-

AIBU
26.0%

Коммунальные услуги

UGE

-

AIBU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с MSFTUGE с SPY
Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCBR

Доходность на риск

UGE vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEAIBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.19

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.59

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.15

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

5.24

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа AIBU равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и AIBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEAIBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.19

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.22

-0.89

Просадки

Сравнение просадок UGE и AIBU

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и AIBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-51.17%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-48.71%

+29.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-5.86%

-32.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-13.74%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

19.92%

-9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и AIBU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.52%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

14.74%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

36.91%

-17.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

47.71%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

55.33%

-24.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

55.33%

-22.26%

Сравнение комиссий UGE и AIBU

UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и AIBU

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности AIBU в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.54%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and AIBU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.74%) compared to UGE (7.52%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs AIBU's -51.17%.

On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs -2.38% for UGE. On fees, UGE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

UGE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.54% for AIBU.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.96% for AIBU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор