Сравнение UGA с PBOG
UGA (United States Gasoline Fund LP) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Oil & Gas funds - UGA tracks the Front Month Unleaded Gasoline while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UGA charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности UGA и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 75.49%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGA и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.49% | -4.90% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between UGA and PBOG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. PBOG — Ранг доходности на риск
UGA
PBOG
Сравнение UGA c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGA | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGA | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 3.31 | -3.19 |
Просадки
Сравнение просадок UGA и PBOG
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -11.45% | -75.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -6.81% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -3.10% | -33.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.14% | 23.67% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 23.67% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 23.67% | +13.60% |
Сравнение комиссий UGA и PBOG
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и PBOG
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGA and PBOG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
PBOG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for UGA.
UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для UGA и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор