PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с SPMO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 22.46%/yr vs 24.34%/yr for SPMO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 52.72%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 32.66%.

UFOX

1 день
2.52%
1 месяц
4.68%
С начала года
52.72%
6 месяцев
52.36%
1 год
101.10%
3 года*
43.81%
5 лет*
22.46%
10 лет*
—

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		52.72%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%10.97%

Correlation

The correlation between UFOX and SPMO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.77

The correlation between UFOX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFOX и SPMO

Секторы
UFOX
SPMO

Технологии

75.8%
54.9%

Промышленность

13.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.2%

Недвижимость

3.2%
1.0%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

UFOX
75.8%
SPMO
54.9%

Промышленность

UFOX
13.9%
SPMO
11.1%

Коммуникационные услуги

UFOX
7.1%
SPMO
8.2%

Недвижимость

UFOX
3.2%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

UFOX

-

SPMO
1.5%

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

SPMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

SPMO
4.1%

Энергетика

UFOX

-

SPMO
3.1%

Финансовые услуги

UFOX

-

SPMO
5.9%

Здравоохранение

UFOX

-

SPMO
6.4%

Коммунальные услуги

UFOX

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AVUVUFOX с AIPOUFOX с XLKUFOX с FTXL
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

UFOX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.55

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.34

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

3.96

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.48

14.96

+15.52

UFOX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFOX и SPMO

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-30.95%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-12.70%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-20.13%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-22.74%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

0.00%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-4.60%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.35%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и SPMO

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

10.78%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

17.04%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

19.78%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

19.71%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

20.52%

+4.97%

Сравнение комиссий UFOX и SPMO

UFOX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и SPMO

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPMO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.38%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and SPMO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.44%) compared to SPMO (10.78%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 24.34% vs 22.46% for UFOX. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 24.34% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.

SPMO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.38% for UFOX.

UFOX is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.13% for SPMO.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор