PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с QQQM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 22.46%/yr vs 17.66%/yr for QQQM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 52.72%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 21.25%.

UFOX

1 день
2.52%
1 месяц
4.68%
С начала года
52.72%
6 месяцев
52.36%
1 год
101.10%
3 года*
43.81%
5 лет*
22.46%
10 лет*
—

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		52.72%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%11.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between UFOX and QQQM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between UFOX and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFOX и QQQM

Секторы
UFOX
QQQM

Технологии

75.8%
58.7%

Промышленность

13.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
14.3%

Недвижимость

3.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

UFOX
75.8%
QQQM
58.7%

Промышленность

UFOX
13.9%
QQQM
2.6%

Коммуникационные услуги

UFOX
7.1%
QQQM
14.3%

Недвижимость

UFOX
3.2%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

UFOX

-

QQQM
1.0%

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

QQQM
6.4%

Энергетика

UFOX

-

QQQM
0.5%

Финансовые услуги

UFOX

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

UFOX

-

QQQM
3.7%

Коммунальные услуги

UFOX

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AVUVUFOX с AIPOUFOX с XLKUFOX с FTXL
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

UFOX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.43

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.13

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.43

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

3.52

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.48

13.11

+17.37

UFOX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFOX и QQQM

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-35.04%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-11.96%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-22.70%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-35.04%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-0.32%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-8.22%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.20%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и QQQM

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

8.01%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

14.01%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

17.35%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

22.45%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

22.25%

+3.24%

Сравнение комиссий UFOX и QQQM

UFOX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и QQQM

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.38%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and QQQM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.44%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, UFOX leads with 22.46% vs 17.66% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 22.46% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.

QQQM has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.38% for UFOX.

UFOX is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.15% for QQQM.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор