Сравнение UFOX с GLDY
UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. UFOX is passively managed, while GLDY is actively managed. Over the past year, UFOX returned 119.37% vs 13.84% for GLDY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности UFOX и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFOX показывает доходность 62.60%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
UFOX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 21.96%
- С начала года
- 62.60%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 119.37%
- 3 года*
- 48.73%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFOX и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 62.60% | 48.23% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.40% |
Correlation
The correlation between UFOX and GLDY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFOX vs. GLDY — Ранг доходности на риск
UFOX
GLDY
Сравнение UFOX c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFOX | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.16 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.87 | 1.03 | +9.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.09 | 2.47 | +40.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFOX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69 | 0.70 | +3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.56 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок UFOX и GLDY
Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFOX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -13.43% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -13.43% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -13.12% | +10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -3.91% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.61% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFOX и GLDY
Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFOX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 4.56% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 18.27% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 19.87% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 19.58% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 19.58% | +5.64% |
Сравнение комиссий UFOX и GLDY
UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFOX и GLDY
Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GLDY в 46.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.36% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UFOX and GLDY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFOX has higher volatility (9.95%) compared to GLDY (4.56%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs GLDY's -13.43%.
On 1-year performance, UFOX leads with 119.37% vs 13.84% for GLDY. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UFOX has performed better with a 119.37% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 0.36% for UFOX.
UFOX is categorized as Technology Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.99% for GLDY.
UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFOX и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор