Сравнение UFOX с DBB
UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 20.74%/yr vs 7.44%/yr for DBB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for DBB.
Доходность
Сравнение доходности UFOX и DBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFOX показывает доходность 42.92%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 6.67%.
UFOX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 42.92%
- 6 месяцев
- 40.39%
- 1 год
- 82.24%
- 3 года*
- 42.75%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- —
DBB
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам UFOX и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 42.92% | 34.83% | 34.11% | 21.83% | -27.26% | 25.68% | 29.78% | 5.58% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 6.67% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -7.77% |
Correlation
The correlation between UFOX and DBB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFOX vs. DBB — Ранг доходности на риск
UFOX
DBB
Сравнение UFOX c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFOX | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 2.88 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.15 | 10.30 | +11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFOX и DBB
Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и DBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFOX | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -60.20% | +26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -11.00% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.14% | -16.59% | -11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | -35.00% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -8.11% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -30.82% | +21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.07% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFOX и DBB
Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFOX | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 5.98% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 16.24% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 18.63% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 20.26% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 18.51% | +7.01% |
Сравнение комиссий UFOX и DBB
UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFOX и DBB
Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DBB в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.45% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.41% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UFOX and DBB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFOX has higher volatility (13.96%) compared to DBB (5.98%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs DBB's -60.20%.
On 5-year performance, UFOX leads with 20.74% vs 7.44% for DBB. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 20.74% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.
DBB has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.41% for UFOX.
UFOX is categorized as Technology Equities, while DBB is Metals. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.80% for DBB.
UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFOX и DBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор