PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 13.50%/yr vs 20.12%/yr for XLE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UFO charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности UFO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 29.56%.

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и XLE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%-5.56%

Correlation

The correlation between UFO and XLE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.36

Over the past year, the correlation between UFO and XLE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UFO и XLE

Секторы
UFO
XLE

Промышленность

45.8%

-

Технологии

27.8%

-

Коммуникационные услуги

24.5%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
45.8%
XLE

-

Технологии

UFO
27.8%
XLE

-

Коммуникационные услуги

UFO
24.5%
XLE

-

Финансовые услуги

UFO
0.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

UFO

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

UFO

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

XLE

-

Энергетика

UFO

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

UFO

-

XLE

-

Недвижимость

UFO

-

XLE

-

Коммунальные услуги

UFO

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

UFO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.82

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.40

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

3.10

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

8.63

+5.41

UFO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и XLE

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-71.26%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-12.05%

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-20.14%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-26.04%

-24.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-8.01%

-13.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-17.97%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

4.32%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и XLE

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

7.26%

+13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

16.79%

+17.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.69%

20.57%

+20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

26.05%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

29.58%

+1.58%

Сравнение комиссий UFO и XLE

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и XLE

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

UFO and XLE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs XLE's -71.26%.

On 5-year performance, XLE leads with 20.12% vs 13.50% for UFO. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.12% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.31% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while XLE is Energy Equities. UFO tracks S-Network Space Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ProcureAM and State Street. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.08% for XLE.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор