PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с WUGI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. UFO is passively managed, while WUGI is actively managed. Over the past 5 years, UFO returned 13.50%/yr vs 16.13%/yr for WUGI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UFO и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у WUGI с доходностью 23.35%.

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и WUGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%51.02%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%

Correlation

The correlation between UFO and WUGI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.54

The correlation between UFO and WUGI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и WUGI

Секторы
UFO
WUGI

Промышленность

45.8%
7.3%

Технологии

27.8%
76.3%

Коммуникационные услуги

24.5%
8.8%

Финансовые услуги

0.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
45.8%
WUGI
7.3%

Технологии

UFO
27.8%
WUGI
76.3%

Коммуникационные услуги

UFO
24.5%
WUGI
8.8%

Финансовые услуги

UFO
0.0%
WUGI
2.0%

Сырьевые материалы

UFO

-

WUGI
0.0%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

WUGI
5.6%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

WUGI
0.1%

Энергетика

UFO

-

WUGI
0.0%

Здравоохранение

UFO

-

WUGI
0.2%

Недвижимость

UFO

-

WUGI
0.1%

Коммунальные услуги

UFO

-

WUGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT

Доходность на риск

UFO vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.54

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.08

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.17

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

7.02

+7.03

UFO vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа WUGI равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и WUGI

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и WUGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-56.41%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-17.99%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-27.49%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-56.41%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-3.98%

-17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-16.61%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

5.54%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и WUGI

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

13.03%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

22.14%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.69%

25.36%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

31.07%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

31.09%

+0.07%

Сравнение комиссий UFO и WUGI

И UFO, и WUGI имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и WUGI

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности WUGI в 18.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFO and WUGI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to WUGI (13.03%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs WUGI's -56.41%.

On 5-year performance, WUGI leads with 16.13% vs 13.50% for UFO. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, WUGI has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 16.13% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO and WUGI have the same expense ratio: 0.75% per year.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.31% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ProcureAM and Esoterica.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор