PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с WLDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds - UFO tracks the S-Network Space Index while WLDR tracks the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 16.24%/yr vs 18.11%/yr for WLDR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности UFO и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 53.53%, что значительно выше, чем у WLDR с доходностью 29.66%.

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и WLDR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%6.46%

Correlation

The correlation between UFO and WLDR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.62

The correlation between UFO and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и WLDR

Секторы
UFO
WLDR

Промышленность

47.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

30.8%
10.9%

Технологии

22.0%
29.9%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.1%

Энергетика

-

4.7%

Финансовые услуги

-

13.4%

Здравоохранение

-

9.1%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

UFO
47.2%
WLDR
8.6%

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
WLDR
10.9%

Технологии

UFO
22.0%
WLDR
29.9%

Сырьевые материалы

UFO

-

WLDR
3.5%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

WLDR
6.2%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

WLDR
9.1%

Энергетика

UFO

-

WLDR
4.7%

Финансовые услуги

UFO

-

WLDR
13.4%

Здравоохранение

UFO

-

WLDR
9.1%

Недвижимость

UFO

-

WLDR
1.9%

Коммунальные услуги

UFO

-

WLDR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

UFO vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
3.77

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
5.01

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

6.37

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

25.78

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDR равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

3.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.06

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UFO и WLDR

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-44.69%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-8.86%

-13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-20.30%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-23.77%

-26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-1.37%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-8.63%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

2.19%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и WLDR

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

5.52%

+11.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

12.10%

+19.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.15%

14.99%

+23.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

17.22%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

20.94%

+9.82%

Сравнение комиссий UFO и WLDR

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и WLDR

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности WLDR в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

UFO and WLDR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to WLDR (5.52%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.11% vs 16.24% for UFO. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. On volatility, WLDR has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.11% return vs 16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.28% for UFO.

UFO tracks S-Network Space Index, while WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор