PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, UFO returned 138.54% vs 11.52% for SHLD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности UFO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 53.53%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и SHLD

2026 (YTD)202520242023
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%27.22%6.48%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between UFO and SHLD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.53

The correlation between UFO and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и SHLD

Секторы
UFO
SHLD

Промышленность

47.2%
88.2%

Коммуникационные услуги

30.8%

-

Технологии

22.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
47.2%
SHLD
88.2%

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
SHLD

-

Технологии

UFO
22.0%
SHLD
11.8%

Сырьевые материалы

UFO

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

UFO

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

SHLD

-

Энергетика

UFO

-

SHLD

-

Финансовые услуги

UFO

-

SHLD

-

Здравоохранение

UFO

-

SHLD

-

Недвижимость

UFO

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

UFO

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

UFO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
0.48

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
0.84

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.10

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

0.58

+5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

1.52

+19.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

0.48

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.03

-1.57

Просадки

Сравнение просадок UFO и SHLD

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-20.10%

-30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-20.10%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-17.57%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-3.21%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

7.60%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и SHLD

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

8.02%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

19.39%

+11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.15%

24.08%

+14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

21.14%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

21.14%

+9.62%

Сравнение комиссий UFO и SHLD

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и SHLD

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and SHLD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, UFO leads with 138.54% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 138.54% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.28% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. UFO tracks S-Network Space Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Global X. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.50% for SHLD.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор