PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с QTUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 14.39%/yr vs 27.81%/yr for QTUM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности UFO и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 41.91%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 44.14%.

UFO

1 день
0.26%
1 месяц
0.64%
С начала года
41.91%
6 месяцев
52.56%
1 год
114.48%
3 года*
44.01%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		41.91%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%19.84%

Correlation

The correlation between UFO and QTUM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.68

The correlation between UFO and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и QTUM

Секторы
UFO
QTUM

Промышленность

47.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

30.8%
4.9%

Технологии

22.0%
85.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
47.2%
QTUM
8.7%

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
QTUM
4.9%

Технологии

UFO
22.0%
QTUM
85.1%

Сырьевые материалы

UFO

-

QTUM

-

Потребительский циклический сектор

UFO

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

QTUM

-

Энергетика

UFO

-

QTUM

-

Финансовые услуги

UFO

-

QTUM

-

Здравоохранение

UFO

-

QTUM
0.6%

Недвижимость

UFO

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

UFO

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

UFO vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.94

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.42

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

5.32

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

19.76

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.04

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.03

-0.60

Просадки

Сравнение просадок UFO и QTUM

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-38.45%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-15.26%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-25.39%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-38.45%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

-6.53%

-12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-8.25%

-13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

4.10%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и QTUM

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

13.41%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.15%

22.31%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

27.73%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.14%

26.85%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

27.34%

+3.55%

Сравнение комиссий UFO и QTUM

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и QTUM

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QTUM в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
UFO
Procure Space ETF		0.30%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFO and QTUM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (18.21%) compared to QTUM (13.41%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.81% vs 14.39% for UFO. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.81% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

QTUM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.30% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while QTUM is Technology Equities. UFO tracks S-Network Space Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.40% for QTUM.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор