PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с INKM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. UFO is passively managed, while INKM is actively managed. Over the past 5 years, UFO returned 16.24%/yr vs 4.04%/yr for INKM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности UFO и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 53.53%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 6.00%.

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и INKM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%5.70%10.26%-12.58%8.52%3.11%7.76%

Correlation

The correlation between UFO and INKM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.63

The correlation between UFO and INKM shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UFO и INKM

Секторы
UFO
INKM

Промышленность

47.2%
14.6%

Коммуникационные услуги

30.8%
6.2%

Технологии

22.0%
13.2%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

11.1%

Финансовые услуги

-

8.3%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

13.9%

Промышленность

UFO
47.2%
INKM
14.6%

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
INKM
6.2%

Технологии

UFO
22.0%
INKM
13.2%

Сырьевые материалы

UFO

-

INKM
1.4%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

INKM
5.1%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

INKM
8.6%

Энергетика

UFO

-

INKM
11.1%

Финансовые услуги

UFO

-

INKM
8.3%

Здравоохранение

UFO

-

INKM
6.8%

Недвижимость

UFO

-

INKM
10.9%

Коммунальные услуги

UFO

-

INKM
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

UFO vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.19

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.12

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

2.87

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

11.30

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа INKM равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.19

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UFO и INKM

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-28.58%

-21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-4.55%

-17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-9.25%

-16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-19.18%

-31.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

0.00%

-12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-3.69%

-18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

1.15%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и INKM

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

1.65%

+15.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

4.60%

+26.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.15%

5.96%

+32.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

8.30%

+21.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

9.78%

+20.98%

Сравнение комиссий UFO и INKM

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и INKM

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности INKM в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFO and INKM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs INKM's -28.58%.

On 5-year performance, UFO leads with 16.24% vs 4.04% for INKM. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 16.24% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.28% for UFO.

They also come from different issuers: ProcureAM and State Street. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.50% for INKM.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор