Сравнение UFO с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Procure Space ETF (UFO) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
UFO и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UFO и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFO и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 19.69% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -20.60% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
UFO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 113.55%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFO и GSWO
UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
UFO vs. GSWO — Ранг доходности на риск
UFO
GSWO
Сравнение UFO c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFO | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.09 | 0.88 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 1.30 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.30 | +3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | 5.82 | +10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFO | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 0.88 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между UFO и GSWO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и GSWO
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UFO и GSWO
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFO | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -17.77% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -9.50% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -5.41% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -3.35% | -18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 2.13% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и GSWO
Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFO | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 5.67% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 8.24% | +20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.01% | 13.63% | +23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 12.98% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 12.98% | +17.23% |