PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с FITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с FITE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 15.60%/yr vs 17.63%/yr for FITE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FITE.

Доходность

Сравнение доходности UFO и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 49.39%, что значительно выше, чем у FITE с доходностью 34.22%.

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—

FITE

1 день
-3.37%
1 месяц
20.06%
С начала года
34.22%
6 месяцев
37.08%
1 год
62.26%
3 года*
34.02%
5 лет*
17.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и FITE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		34.22%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%8.88%

Correlation

The correlation between UFO and FITE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.78

The correlation between UFO and FITE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и FITE

Секторы
UFO
FITE

Промышленность

47.2%
36.1%

Коммуникационные услуги

30.8%
4.3%

Технологии

22.0%
55.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
47.2%
FITE
36.1%

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
FITE
4.3%

Технологии

UFO
22.0%
FITE
55.1%

Сырьевые материалы

UFO

-

FITE

-

Потребительский циклический сектор

UFO

-

FITE

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

FITE

-

Энергетика

UFO

-

FITE
2.0%

Финансовые услуги

UFO

-

FITE

-

Здравоохранение

UFO

-

FITE
2.3%

Недвижимость

UFO

-

FITE

-

Коммунальные услуги

UFO

-

FITE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOO

Доходность на риск

UFO vs. FITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOFITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.52

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.25

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

4.08

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

12.00

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. FITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа FITE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOFITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.52

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.33

Просадки

Сравнение просадок UFO и FITE

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и FITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOFITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-36.90%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-15.35%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-22.07%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-27.14%

-23.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-3.37%

-11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.82%

-7.40%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

5.20%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и FITE

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOFITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

8.49%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.27%

19.90%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

24.82%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

22.42%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

23.06%

+7.70%

Сравнение комиссий UFO и FITE

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и FITE

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности FITE в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.15%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFO and FITE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to FITE (8.49%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs FITE's -36.90%.

On 5-year performance, FITE leads with 17.63% vs 15.60% for UFO. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FITE has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FITE has performed better with a 17.63% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

UFO has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.15% for FITE.

UFO is categorized as Global Equities, while FITE is Technology Equities. UFO tracks S-Network Space Index, while FITE tracks S&P Kensho Future Security Index. They also come from different issuers: ProcureAM and State Street. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.45% for FITE.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и FITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор