Сравнение UFO с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Procure Space ETF (UFO) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
UFO и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности UFO и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFO и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 19.69% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | 5.49% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
UFO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 113.55%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFO и DFAI
UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
UFO vs. DFAI — Ранг доходности на риск
UFO
DFAI
Сравнение UFO c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFO | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.09 | 1.79 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 2.44 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.74 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | 10.73 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFO | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 1.79 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между UFO и DFAI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и DFAI
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UFO и DFAI
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFO | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -27.44% | -22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -10.95% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.33% | -27.44% | -22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -6.23% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -5.21% | -17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 2.79% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и DFAI
Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFO | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 6.97% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 10.65% | +18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.01% | 16.73% | +20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 15.81% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 15.66% | +14.55% |