Сравнение UFO с BAMU
UFO (Procure Space ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. UFO is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, UFO returned 54.34% vs 2.77% for BAMU. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UFO charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности UFO и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.52%.
UFO
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -7.39%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 20.70%
- 1 год
- 54.34%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.39%
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $141.23K | $194.28K | $204.39K | |
| $24.42M | $26.49M | $69.76M |
Сравнение доходности по годам UFO и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 20.70% | 67.36% | 27.22% | 15.43% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.52% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between UFO and BAMU is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between UFO and BAMU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFO vs. BAMU — Ранг доходности на риск
UFO
BAMU
Сравнение UFO c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFO | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.39 | -1.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 23.52 | -22.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 96.94 | -93.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFO и BAMU
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFO | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -0.36% | -49.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.71% | -0.12% | -36.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.20% | 0.00% | -31.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -0.02% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 0.03% | +13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и BAMU
Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFO | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 0.10% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 0.35% | +32.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 0.58% | +41.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.03% | 0.85% | +30.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.30% | 0.85% | +30.45% |
Сравнение комиссий UFO и BAMU
UFO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и BAMU
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BAMU в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.04% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.32% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
UFO and BAMU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (9.83%) compared to BAMU (0.10%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, UFO leads with 54.34% vs 2.77% for BAMU. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UFO has performed better with a 54.34% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.32% for UFO.
UFO is categorized as Global Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Procure and Brookstone. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFO и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор