PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с AUMI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, UFO returned 105.58% vs 38.17% for AUMI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UFO charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности UFO и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -11.62%.

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

AUMI

1 день
2.52%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-9.97%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и AUMI

2026 (YTD)202520242023
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%11.86%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-11.62%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between UFO and AUMI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов UFO и AUMI

Секторы
UFO
AUMI

Промышленность

45.8%

-

Технологии

27.8%

-

Коммуникационные услуги

24.5%
0.2%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

99.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
45.8%
AUMI

-

Технологии

UFO
27.8%
AUMI

-

Коммуникационные услуги

UFO
24.5%
AUMI
0.2%

Финансовые услуги

UFO
0.0%
AUMI

-

Сырьевые материалы

UFO

-

AUMI
99.3%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

AUMI

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

AUMI

-

Энергетика

UFO

-

AUMI

-

Здравоохранение

UFO

-

AUMI

-

Недвижимость

UFO

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

UFO

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с GDMN

Доходность на риск

UFO vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.78

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.24

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

0.98

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

2.81

+11.24

UFO vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и AUMI

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-39.28%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-39.28%

+16.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-33.51%

+11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-7.35%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

13.72%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и AUMI

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

17.47%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

40.45%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.69%

49.48%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

42.24%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

42.24%

-11.08%

Сравнение комиссий UFO и AUMI

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и AUMI

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AUMI в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.98%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and AUMI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to AUMI (17.47%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs AUMI's -39.28%.

On 1-year performance, UFO leads with 105.58% vs 38.17% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 105.58% return vs 38.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

AUMI has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.31% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while AUMI is Gold. UFO tracks S-Network Space Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Themes. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.35% for AUMI.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор