PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

UFEB и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UFEB и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и ZMAR

2026 (YTD)2025
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%11.43%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с AIOOUFEB с BALTUFEB с BAPRUFEB с BUFFUFEB с FBUFUFEB с FFTY
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий UFEB и ZMAR

И UFEB, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

UFEB vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.31

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.65

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.74

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

18.69

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMAR равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.31

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.86

-1.01

Корреляция

Корреляция между UFEB и ZMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и ZMAR

Ни UFEB, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFEB и ZMAR

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-2.30%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-1.92%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.65%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.25%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.38%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и ZMAR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что UFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.19%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

1.67%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

3.11%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

3.21%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

3.21%

+4.52%