PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

UFEB и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UFEB и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%10.57%12.93%11.91%-5.85%3.74%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с AIOOUFEB с BALTUFEB с BAPRUFEB с BUFFUFEB с FBUFUFEB с FFTY
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий UFEB и PSMR

UFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

UFEB vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.35

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.04

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.67

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

11.05

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.94

-0.08

Корреляция

Корреляция между UFEB и PSMR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и PSMR

Ни UFEB, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFEB и PSMR

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-11.78%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-7.10%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.07%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-1.72%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.07%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и PSMR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что UFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.24%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

2.24%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

8.76%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

8.52%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

8.52%

-0.79%