PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

UFEB и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UFEB и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%10.57%12.93%11.91%-5.85%7.31%5.78%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.23%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с AIOOUFEB с BALTUFEB с BAPRUFEB с BUFFUFEB с BUFPUFEB с FBUF
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий UFEB и PJUL

И UFEB, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

UFEB vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.43

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.17

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.12

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

11.94

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.83

+0.02

Корреляция

Корреляция между UFEB и PJUL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и PJUL

Ни UFEB, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок UFEB и PJUL

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-18.17%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-6.99%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-10.69%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.68%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-1.50%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.24%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и PJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) составляет 2.46%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что UFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.93%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.17%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

10.09%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

8.58%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

10.12%

-2.39%