Сравнение UFCS с INNV
UFCS (United Fire Group, Inc.) and INNV (InnovAge Holding Corp.) are both stocks. UFCS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while INNV operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, UFCS returned 10.02%/yr vs -18.82%/yr for INNV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFCS и INNV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFCS показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у INNV с доходностью 38.73%.
UFCS
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 3.63%
INNV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- 38.73%
- 6 месяцев
- 39.81%
- 1 год
- 81.82%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -18.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFCS и INNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UFCS United Fire Group, Inc. | 21.10% | 30.48% | 45.32% | -24.30% | 20.49% | -25.17% |
INNV InnovAge Holding Corp. | 38.73% | 32.06% | -34.50% | -16.43% | 43.60% | -79.34% |
Correlation
The correlation between UFCS and INNV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
UFCS:
$6.59
INNV:
-$0.16
UFCS:
0.61
INNV:
1.03
UFCS:
$1.43B
INNV:
$945.90M
UFCS:
$325.77M
INNV:
$140.05M
UFCS:
$140.18M
INNV:
$5.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFCS vs. INNV — Ранг доходности на риск
UFCS
INNV
Сравнение UFCS c INNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Fire Group, Inc. (UFCS) и InnovAge Holding Corp. (INNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFCS | INNV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.48 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 5.00 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFCS | INNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.99 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.25 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.28 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок UFCS и INNV
Максимальная просадка UFCS за все время составила -69.89%, что меньше максимальной просадки INNV в -89.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFCS и INNV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFCS | INNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.89% | -89.92% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -33.21% | +20.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -66.60% | +41.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.99% | -88.72% | +40.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -72.35% | +61.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -72.40% | +45.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 16.42% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFCS и INNV
United Fire Group, Inc. (UFCS) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с InnovAge Holding Corp. (INNV) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что UFCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFCS | INNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 12.09% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | 50.77% | -29.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 83.07% | -51.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 74.47% | -34.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.82% | 73.28% | -34.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFCS и INNV
Дивидендная доходность UFCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как INNV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNV InnovAge Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFCS United Fire Group, Inc. | 1.55% | 1.76% | 2.25% | 3.18% | 2.30% | 2.59% | 4.54% | 2.97% | 7.59% | 2.39% | 1.97% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFCS и INNV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Fire Group, Inc. и InnovAge Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFCS и INNV
UFCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 369.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InnovAge Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 251.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UFCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 369.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
INNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InnovAge Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 251.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UFCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.05M при выручке в 369.44M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
INNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InnovAge Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -29.46M при выручке в 251.94M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.
Часто задаваемые вопросы
UFCS and INNV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFCS has higher volatility (13.83%) compared to INNV (12.09%). In terms of maximum drawdown, UFCS dropped -69.89% vs INNV's -89.92%.
UFCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFCS и INNV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор