PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEVM с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с VFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UEVM returned 16.61%/yr vs 25.61%/yr for VFLO. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 28.54%.

UEVM

1 день
-0.17%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
2.73%
С начала года
9.79%
1 год
17.54%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
Всё время*
5.88%

VFLO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.59%
6 месяцев
27.47%
С начала года
28.54%
1 год
46.97%
3 года*
25.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UEVM

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
$144.41K$195.45K$173.98K

VFLO

VictoryShares Free Cash Flow ETF
$94.01M$77.33M$54.79M

Сравнение доходности по годам UEVM и VFLO

2026 (YTD)202520242023
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		9.79%22.74%11.92%9.39%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		28.54%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between UEVM and VFLO is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов UEVM и VFLO

Секторы
UEVM
VFLO

Финансовые услуги

26.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
0.0%

Промышленность

9.7%
0.0%

Здравоохранение

8.7%
21.6%

Технологии

8.6%
30.4%

Сырьевые материалы

7.4%
7.0%

Энергетика

5.9%
22.6%

Коммунальные услуги

5.0%
3.3%

Недвижимость

4.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.4%

Финансовые услуги

UEVM
26.7%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

UEVM
11.6%
VFLO
10.8%

Потребительский защитный сектор

UEVM
10.1%
VFLO
0.0%

Промышленность

UEVM
9.7%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

UEVM
8.7%
VFLO
21.6%

Технологии

UEVM
8.6%
VFLO
30.4%

Сырьевые материалы

UEVM
7.4%
VFLO
7.0%

Энергетика

UEVM
5.9%
VFLO
22.6%

Коммунальные услуги

UEVM
5.0%
VFLO
3.3%

Недвижимость

UEVM
4.2%
VFLO
0.0%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.2%
VFLO
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с SCHDUEVM с HAWXUEVM с VWO
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

UEVM vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UEVM c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEVMVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
3.07

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
4.27

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.54

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

7.33

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

24.64

-19.42

UEVM vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEVM и VFLO

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-17.79%

-27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-6.44%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-17.79%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.16%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-2.42%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.91%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и VFLO

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 3.47%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.82%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.03%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.38%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.96%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

15.96%

+2.39%

Сравнение комиссий UEVM и VFLO

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и VFLO

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VFLO в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		2.64%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.06%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and VFLO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (3.82%) compared to UEVM (3.47%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 25.61% vs 16.61% for UEVM. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 25.61% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.06% for VFLO.

UEVM is categorized as Momentum, while VFLO is Large Cap Value Equities. UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор