Сравнение UEVM с STXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).
UEVM и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UEVM и STXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEVM и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.70% | 22.74% | 11.92% | 11.97% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, UEVM показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.
UEVM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEVM и STXE
UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Доходность на риск
UEVM vs. STXE — Ранг доходности на риск
UEVM
STXE
Сравнение UEVM c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEVM | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.33 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.01 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.46 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 14.57 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEVM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.33 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.13 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между UEVM и STXE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEVM и STXE
Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности STXE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.72% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UEVM и STXE
Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEVM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -18.92% | -26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -14.51% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -9.44% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -3.81% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.44% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEVM и STXE
Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 6.86%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEVM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 11.84% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 17.45% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 21.38% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.39% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.39% | +2.02% |