PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEVM с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с MMTM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and MMTM (State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both Momentum funds - UEVM tracks the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index while MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 8.69%/yr vs 11.76%/yr for MMTM. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 6.16%.

UEVM

1 день
-0.17%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
2.73%
С начала года
9.79%
1 год
17.54%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
Всё время*
5.88%

MMTM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
5.75%
С начала года
6.16%
1 год
14.78%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.38%
Всё время*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MMTM

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
$309.15K$391.94K$394.43K

UEVM

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
$144.41K$195.45K$173.98K

Сравнение доходности по годам UEVM и MMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		9.79%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.04%
MMTM
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		6.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%5.65%

Correlation

The correlation between UEVM and MMTM is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.59

The correlation between UEVM and MMTM shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UEVM и MMTM

Секторы
UEVM
MMTM

Финансовые услуги

26.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
2.7%

Промышленность

9.7%
11.0%

Здравоохранение

8.7%
6.6%

Технологии

8.6%
42.6%

Сырьевые материалы

7.4%
1.8%

Энергетика

5.9%
4.5%

Коммунальные услуги

5.0%
2.0%

Недвижимость

4.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
11.4%

Финансовые услуги

UEVM
26.7%
MMTM
8.2%

Потребительский циклический сектор

UEVM
11.6%
MMTM
7.6%

Потребительский защитный сектор

UEVM
10.1%
MMTM
2.7%

Промышленность

UEVM
9.7%
MMTM
11.0%

Здравоохранение

UEVM
8.7%
MMTM
6.6%

Технологии

UEVM
8.6%
MMTM
42.6%

Сырьевые материалы

UEVM
7.4%
MMTM
1.8%

Энергетика

UEVM
5.9%
MMTM
4.5%

Коммунальные услуги

UEVM
5.0%
MMTM
2.0%

Недвижимость

UEVM
4.2%
MMTM
1.6%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.2%
MMTM
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с SCHDUEVM с HAWXUEVM с VWO
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с PDPMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с SPTMMMTM с VLUMMTM с VFMO

Доходность на риск

UEVM vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UEVM c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEVMMMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.96

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.41

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.50

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

5.04

+0.17

UEVM vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMTM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEVM и MMTM

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и MMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-33.85%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.89%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-22.08%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-23.72%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-4.18%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-4.20%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.94%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и MMTM

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 3.47%, в то время как у State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.56%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.09%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.53%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

18.38%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

18.73%

-0.38%

Сравнение комиссий UEVM и MMTM

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и MMTM

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности MMTM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.88%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		2.64%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and MMTM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMTM has higher volatility (5.56%) compared to UEVM (3.47%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs MMTM's -33.85%.

On 5-year performance, MMTM leads with 11.76% vs 8.69% for UEVM. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMTM has performed better with a 11.76% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.88% for MMTM.

UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. They also come from different issuers: Victory and State Street. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.12% for MMTM.

UEVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и MMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор