PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEVM с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEVM с HEEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).

UEVM и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEVM и HEEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.70%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%2.14%

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 6.27%.

UEVM

1 день
0.49%
1 месяц
-4.23%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.10%
1 год
25.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с VWOUEVM с EMGFUEVM с SPEMUEVM с EMMFUEVM с SCHDUEVM с HAWX
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG

Сравнение комиссий UEVM и HEEM

UEVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Доходность на риск

UEVM vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEVMHEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.11

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.77

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.25

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

12.65

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEVM vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEVMHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.11

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Корреляция

Корреляция между UEVM и HEEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и HEEM

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что сопоставимо с доходностью HEEM в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.72%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок UEVM и HEEM

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и HEEM.

Загрузка...

Показатели просадок

UEVMHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-33.53%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.40%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-30.64%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-7.59%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-11.28%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.93%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и HEEM

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 6.86%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEVMHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.65%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.24%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

17.52%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.54%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.75%

+0.66%