PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEVM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с FRDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while FRDM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 8.69%/yr vs 17.89%/yr for FRDM. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 32.57%.

UEVM

1 день
-0.17%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
2.73%
С начала года
9.79%
1 год
17.54%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
Всё время*
5.88%

FRDM

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.23%
6 месяцев
17.02%
С начала года
32.57%
1 год
68.93%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
Всё время*
17.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF
$21.21M$20.56M$24.89M

UEVM

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
$144.41K$195.45K$173.98K

Сравнение доходности по годам UEVM и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		9.79%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.28%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		32.57%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.23%

Correlation

The correlation between UEVM and FRDM is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г.

0.79

The correlation between UEVM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UEVM и FRDM

Секторы
UEVM
FRDM

Финансовые услуги

26.7%
15.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
0.9%

Промышленность

9.7%
0.3%

Здравоохранение

8.7%
0.1%

Технологии

8.6%
8.5%

Сырьевые материалы

7.4%
3.4%

Энергетика

5.9%
1.7%

Коммунальные услуги

5.0%
1.2%

Недвижимость

4.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.3%

Финансовые услуги

UEVM
26.7%
FRDM
15.3%

Потребительский циклический сектор

UEVM
11.6%
FRDM
3.6%

Потребительский защитный сектор

UEVM
10.1%
FRDM
0.9%

Промышленность

UEVM
9.7%
FRDM
0.3%

Здравоохранение

UEVM
8.7%
FRDM
0.1%

Технологии

UEVM
8.6%
FRDM
8.5%

Сырьевые материалы

UEVM
7.4%
FRDM
3.4%

Энергетика

UEVM
5.9%
FRDM
1.7%

Коммунальные услуги

UEVM
5.0%
FRDM
1.2%

Недвижимость

UEVM
4.2%
FRDM
2.3%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.2%
FRDM
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с SCHDUEVM с HAWXUEVM с VWO
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с EMDMFRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMEQFRDM с DAADXFRDM с DFAE

Доходность на риск

UEVM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UEVM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEVMFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.25

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.74

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.60

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

11.69

-6.47

UEVM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEVM и FRDM

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-40.49%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-19.24%

+9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-19.24%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-29.25%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-11.17%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-7.14%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.92%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и FRDM

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 3.47%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

11.45%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

28.49%

-15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

30.76%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

22.43%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

23.63%

-5.28%

Сравнение комиссий UEVM и FRDM

UEVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и FRDM

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FRDM в 1.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.63%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		2.64%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and FRDM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.45%) compared to UEVM (3.47%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 17.89% vs 8.69% for UEVM. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 17.89% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

UEVM has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.63% for FRDM.

UEVM is categorized as Momentum, while FRDM is Emerging Markets Equities. UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Victory and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор