PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEVM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 7.55%/yr vs 19.30%/yr for FRDM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEVM и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%11.50%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between UEVM and FRDM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.80

The correlation between UEVM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UEVM и FRDM

Секторы
UEVM
FRDM

Финансовые услуги

17.7%
22.1%

Технологии

15.5%
41.1%

Промышленность

8.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.2%

Энергетика

5.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.8%

Сырьевые материалы

4.6%
7.4%

Здравоохранение

4.4%
1.8%

Коммунальные услуги

4.1%
2.6%

Недвижимость

2.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.9%

Финансовые услуги

UEVM
17.7%
FRDM
22.1%

Технологии

UEVM
15.5%
FRDM
41.1%

Промышленность

UEVM
8.7%
FRDM
8.6%

Потребительский защитный сектор

UEVM
5.5%
FRDM
2.2%

Энергетика

UEVM
5.2%
FRDM
0.1%

Потребительский циклический сектор

UEVM
5.0%
FRDM
7.8%

Сырьевые материалы

UEVM
4.6%
FRDM
7.4%

Здравоохранение

UEVM
4.4%
FRDM
1.8%

Коммунальные услуги

UEVM
4.1%
FRDM
2.6%

Недвижимость

UEVM
2.8%
FRDM
2.5%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.0%
FRDM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

UEVM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEVMFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
4.00

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.65

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.67

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

5.81

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

23.37

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEVM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEVMFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

4.00

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.85

-0.53

Просадки

Сравнение просадок UEVM и FRDM

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-40.49%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-16.87%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-16.87%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-29.25%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.30%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-7.09%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.18%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и FRDM

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 5.15%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

11.03%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

21.65%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

24.50%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

20.80%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

22.77%

-4.38%

Сравнение комиссий UEVM и FRDM

UEVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и FRDM

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and FRDM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to UEVM (5.15%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.30% vs 7.55% for UEVM. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.30% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.51% for FRDM.

UEVM is categorized as Momentum, while FRDM is Emerging Markets Diversified. UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор