Сравнение UEVM с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
UEVM и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UEVM и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEVM и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.20% | 22.74% | 11.92% | 17.41% | -14.60% | 11.09% | 3.77% | 11.50% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 7.05% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UEVM показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 7.05%.
UEVM
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEVM и FRDM
UEVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
UEVM vs. FRDM — Ранг доходности на риск
UEVM
FRDM
Сравнение UEVM c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEVM | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.55 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.15 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.52 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 14.69 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEVM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.55 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.66 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UEVM и FRDM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEVM и FRDM
Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FRDM в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.74% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.04% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UEVM и FRDM
Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEVM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -40.49% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -16.87% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -29.25% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -13.13% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -7.21% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.04% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEVM и FRDM
Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 7.82%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEVM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 13.19% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 18.31% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 23.57% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.00% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 22.36% | -3.94% |