Сравнение UEVM с DFEV
UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while DFEV is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. UEVM is passively managed, while DFEV is actively managed. Over the past 3 years, UEVM returned 16.61%/yr vs 21.65%/yr for DFEV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности UEVM и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEVM показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 22.38%.
UEVM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.88%
DFEV
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 22.38%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.52M | $11.66M | $10.08M | |
| $144.41K | $195.45K | $173.98K |
Сравнение доходности по годам UEVM и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 9.79% | 22.74% | 11.92% | 17.41% | -6.45% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 22.38% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.08% |
Correlation
The correlation between UEVM and DFEV is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between UEVM and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UEVM и DFEV
Секторы
UEVM
DFEV
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Здравоохранение
Технологии
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
UEVM
DFEV
Потребительский циклический сектор
UEVM
DFEV
Потребительский защитный сектор
UEVM
DFEV
Промышленность
UEVM
DFEV
Здравоохранение
UEVM
DFEV
Технологии
UEVM
DFEV
Сырьевые материалы
UEVM
DFEV
Энергетика
UEVM
DFEV
Коммунальные услуги
UEVM
DFEV
Недвижимость
UEVM
DFEV
Коммуникационные услуги
UEVM
DFEV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEVM vs. DFEV — Ранг доходности на риск
UEVM
DFEV
Сравнение UEVM c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEVM | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.78 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 9.09 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEVM и DFEV
Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и DFEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEVM | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -18.49% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -13.86% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -17.94% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -7.65% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -4.72% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.24% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEVM и DFEV
Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 3.47%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEVM | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 7.83% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 19.85% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 21.58% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 17.40% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.40% | +0.95% |
Сравнение комиссий UEVM и DFEV
UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEVM и DFEV
Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности DFEV в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.10% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 2.64% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
UEVM and DFEV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEV has higher volatility (7.83%) compared to UEVM (3.47%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs DFEV's -18.49%.
On 3-year performance, DFEV leads with 21.65% vs 16.61% for UEVM. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 21.65% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.
UEVM has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.10% for DFEV.
UEVM is categorized as Momentum, while DFEV is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Victory and Dimensional. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.43% for DFEV.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEVM и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор