PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UET5.DE с EXW1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UET5.DE с EXW1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE).

UET5.DE и EXW1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UET5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50 ESG. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. EXW1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UET5.DE и EXW1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UET5.DE и EXW1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		-1.57%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%0.18%15.08%
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		-1.31%22.07%11.03%22.41%-8.72%23.47%-3.08%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, UET5.DE показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у EXW1.DE с доходностью -1.31%.

UET5.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.11%
1 год
13.10%
3 года*
15.91%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

EXW1.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.60%
1 год
10.42%
3 года*
12.96%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с 4UBQ.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с IEFM.L
Часто сравнивают с EXW1.DE:
EXW1.DE с CSX5.LEXW1.DE с QDVX.DEEXW1.DE с IQQY.DEEXW1.DE с VUAA.LEXW1.DE с MEUD.LEXW1.DE с ITAEXW1.DE с SPY

Сравнение комиссий UET5.DE и EXW1.DE

И UET5.DE, и EXW1.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

UET5.DE vs. EXW1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EXW1.DE
Ранг доходности на риск EXW1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW1.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW1.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW1.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UET5.DE c EXW1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UET5.DEEXW1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.60

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

4.97

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UET5.DE vs. EXW1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UET5.DE на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXW1.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UET5.DE и EXW1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UET5.DEEXW1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.20

+0.49

Корреляция

Корреляция между UET5.DE и EXW1.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UET5.DE и EXW1.DE

Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности EXW1.DE в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		3.22%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		2.50%2.42%2.85%2.83%2.73%2.50%1.97%2.82%3.18%3.92%3.29%3.48%

Просадки

Сравнение просадок UET5.DE и EXW1.DE

Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки EXW1.DE в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и EXW1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UET5.DEEXW1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-57.82%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.76%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-23.32%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-7.55%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-15.82%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.93%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UET5.DE и EXW1.DE

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXW1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UET5.DEEXW1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.24%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

10.76%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.19%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.09%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

18.15%

+1.47%