PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UET5.DE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UET5.DE с SPMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

UET5.DE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UET5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50 ESG. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UET5.DE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UET5.DE и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		-1.57%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%0.18%15.08%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-1.82%11.56%55.44%14.03%-4.90%31.82%17.68%5.67%
Разные валюты инструментов

UET5.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UET5.DE показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -2.29%.

UET5.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.11%
1 год
13.10%
3 года*
15.91%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.86%
3 года*
25.77%
5 лет*
18.08%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с 4UBQ.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с IEFM.L
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий UET5.DE и SPMO

UET5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Доходность на риск

UET5.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UET5.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UET5.DESPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.60

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.11

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

3.61

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UET5.DE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UET5.DE на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UET5.DE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UET5.DESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.82

-0.14

Корреляция

Корреляция между UET5.DE и SPMO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UET5.DE и SPMO

Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPMO в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		3.22%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок UET5.DE и SPMO

Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

UET5.DESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-30.95%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.70%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-22.74%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-7.11%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.66%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.63%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UET5.DE и SPMO

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UET5.DESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.17%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

12.90%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

24.87%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

19.27%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

20.73%

-1.11%