PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UET5.DE с IEFM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UET5.DE с IEFM.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L).

UET5.DE и IEFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UET5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50 ESG. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. IEFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UET5.DE и IEFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UET5.DE и IEFM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		-1.57%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%0.18%15.08%
IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.28%26.11%20.58%12.71%-14.45%21.49%10.68%13.56%
Разные валюты инструментов

UET5.DE торгуется в EUR, в то время как IEFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UET5.DE показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у IEFM.L с доходностью 1.28%.

UET5.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.11%
1 год
13.10%
3 года*
15.91%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

IEFM.L

1 день
-13.45%
1 месяц
-0.61%
С начала года
1.28%
6 месяцев
5.42%
1 год
17.53%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.07%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с 4UBQ.DEUET5.DE с AW14.DE
Часто сравнивают с IEFM.L:
IEFM.L с MTUMIEFM.L с VUKE.DEIEFM.L с EXO.ASIEFM.L с CEMR.DEIEFM.L с SPYF.DEIEFM.L с QDVX.DEIEFM.L с ESIF.L

Сравнение комиссий UET5.DE и IEFM.L

UET5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Доходность на риск

UET5.DE vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IEFM.L
Ранг доходности на риск IEFM.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFM.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFM.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFM.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFM.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UET5.DE c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UET5.DEIEFM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.50

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

3.71

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UET5.DE vs. IEFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UET5.DE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа IEFM.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UET5.DE и IEFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UET5.DEIEFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.16

Корреляция

Корреляция между UET5.DE и IEFM.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UET5.DE и IEFM.L

Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как IEFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		3.22%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%
IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UET5.DE и IEFM.L

Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки IEFM.L в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и IEFM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UET5.DEIEFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-23.88%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.04%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-21.33%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-13.42%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.26%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.67%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UET5.DE и IEFM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) составляет 6.90%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) волатильность равна 24.81%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UET5.DEIEFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

24.81%

-17.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

32.28%

-20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

35.22%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

20.97%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

18.87%

+0.75%