Сравнение UET5.DE с EUE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L).
UET5.DE и EUE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UET5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50 ESG. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. EUE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UET5.DE и EUE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UET5.DE и EUE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | -0.82% | 25.92% | 12.78% | 25.36% | -9.35% | 26.94% | 0.18% | 15.08% |
EUE.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | -1.18% | 21.20% | 11.29% | 22.71% | -8.37% | 22.88% | -2.46% | 14.42% |
Разные валюты инструментов
UET5.DE торгуется в EUR, в то время как EUE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UET5.DE показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у EUE.L с доходностью -1.18%.
UET5.DE
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
EUE.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UET5.DE и EUE.L
И UET5.DE, и EUE.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UET5.DE vs. EUE.L — Ранг доходности на риск
UET5.DE
EUE.L
Сравнение UET5.DE c EUE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UET5.DE | EUE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 4.88 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UET5.DE | EUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.21 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между UET5.DE и EUE.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UET5.DE и EUE.L
Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности EUE.L в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 3.20% | 2.15% | 3.28% | 2.96% | 3.06% | 1.90% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUE.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.46% | 3.09% | 3.00% | 2.79% | 2.10% | 2.13% | 3.20% | 3.64% | 2.84% | 3.32% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок UET5.DE и EUE.L
Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки EUE.L в -58.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и EUE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UET5.DE | EUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -48.69% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.53% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -21.94% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -7.87% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -11.18% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.09% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UET5.DE и EUE.L
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UET5.DE | EUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.50% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 11.01% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 17.36% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.40% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 18.40% | +1.22% |