PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UET5.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UET5.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE).

UET5.DE и LYP6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UET5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50 ESG. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. LYP6.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 7 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UET5.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UET5.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		-1.57%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%0.18%15.08%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		1.40%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%14.65%

Доходность по периодам

С начала года, UET5.DE показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 1.40%.

UET5.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.11%
1 год
13.10%
3 года*
15.91%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.79%
С начала года
1.40%
6 месяцев
6.20%
1 год
14.65%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с 4UBQ.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с IEFM.L
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Сравнение комиссий UET5.DE и LYP6.DE

UET5.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Доходность на риск

UET5.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UET5.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UET5.DELYP6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.97

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.88

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

7.58

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UET5.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UET5.DE на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYP6.DE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UET5.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UET5.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.16

Корреляция

Корреляция между UET5.DE и LYP6.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UET5.DE и LYP6.DE

Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		3.22%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UET5.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и LYP6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UET5.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-35.51%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.03%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-20.71%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-5.33%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.90%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.34%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UET5.DE и LYP6.DE

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UET5.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.71%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

9.13%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

15.13%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

14.23%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

15.83%

+3.79%