PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UET5.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UET5.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE).

UET5.DE и 4UBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UET5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50 ESG. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UET5.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UET5.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		-1.57%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%7.94%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.67%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, UET5.DE показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у 4UBQ.DE с доходностью -2.67%.

UET5.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.11%
1 год
13.10%
3 года*
15.91%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.99%
3 года*
16.16%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с IEFM.L
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Сравнение комиссий UET5.DE и 4UBQ.DE

И UET5.DE, и 4UBQ.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

UET5.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UET5.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UET5.DE4UBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.70

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.67

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

9.65

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UET5.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UET5.DE на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UET5.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UET5.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.96

-0.28

Корреляция

Корреляция между UET5.DE и 4UBQ.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UET5.DE и 4UBQ.DE

Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как 4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		3.22%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UET5.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UET5.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-23.35%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.72%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-23.35%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-4.75%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.12%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.92%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UET5.DE и 4UBQ.DE

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UET5.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

3.74%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

8.36%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.05%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.30%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

15.51%

+4.11%