PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UET5.DE с EUDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UET5.DE с EUDV.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L).

UET5.DE и EUDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UET5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50 ESG. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. EUDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UET5.DE и EUDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UET5.DE и EUDV.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		-1.57%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%0.18%15.08%
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		4.78%19.34%8.63%18.03%-10.62%14.10%-11.95%12.97%
Разные валюты инструментов

UET5.DE торгуется в EUR, в то время как EUDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UET5.DE показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у EUDV.L с доходностью 4.78%.

UET5.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.11%
1 год
13.10%
3 года*
15.91%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

EUDV.L

1 день
0.29%
1 месяц
1.59%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.75%
1 год
13.02%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.82%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с 4UBQ.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с IEFM.L
Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с VTIEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EPDPXEUDV.L с EIRLEUDV.L с IPDP

Сравнение комиссий UET5.DE и EUDV.L

UET5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUDV.L в 0.30%.

EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Доходность на риск

UET5.DE vs. EUDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UET5.DE c EUDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UET5.DEEUDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.99

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.73

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

5.55

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UET5.DE vs. EUDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UET5.DE на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUDV.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UET5.DE и EUDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UET5.DEEUDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.99

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.15

Корреляция

Корреляция между UET5.DE и EUDV.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UET5.DE и EUDV.L

Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности EUDV.L в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		3.22%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.62%4.04%3.68%3.29%3.56%2.86%3.14%3.52%3.71%3.14%2.94%2.97%

Просадки

Сравнение просадок UET5.DE и EUDV.L

Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки EUDV.L в -39.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и EUDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UET5.DEEUDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-31.64%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-9.19%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-22.14%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-3.92%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.28%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.60%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UET5.DE и EUDV.L

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UET5.DEEUDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.68%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

8.09%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

13.14%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

13.41%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

15.02%

+4.60%