Сравнение UET5.DE с EUPE.DE
UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - UET5.DE tracks the EURO STOXX® 50 ESG while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, UET5.DE returned 13.80%/yr vs 8.60%/yr for EUPE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UET5.DE charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UET5.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UET5.DE показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 15.44%.
UET5.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам UET5.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 8.56% | 25.92% | 12.78% | 25.36% | -9.35% | 26.94% | 0.18% | 15.08% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 11.81% |
Correlation
The correlation between UET5.DE and EUPE.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between UET5.DE and EUPE.DE has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UET5.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
UET5.DE
EUPE.DE
Сравнение UET5.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UET5.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.19 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 11.50 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UET5.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.17 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UET5.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UET5.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -32.64% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -5.82% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -15.63% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -15.63% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -3.04% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -4.95% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.13% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UET5.DE и EUPE.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UET5.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 3.64% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 8.56% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 11.27% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 13.17% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 14.99% | +4.70% |
Сравнение комиссий UET5.DE и EUPE.DE
UET5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UET5.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 2.92% | 2.15% | 3.28% | 2.96% | 3.06% | 1.90% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
UET5.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: UBS and Natixis. Their fees differ too: 0.10% for UET5.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UET5.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор