PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUPE.DE с IS3G.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUPE.DE с IS3G.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE).

EUPE.DE и IS3G.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. IS3G.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Large Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUPE.DE и IS3G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUPE.DE и IS3G.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		9.30%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%2.80%24.48%-7.47%5.56%
IS3G.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		-0.30%22.66%8.54%20.59%-11.41%23.35%-2.21%29.80%-12.63%11.55%

Доходность по периодам

С начала года, EUPE.DE показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у IS3G.DE с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции EUPE.DE уступали акциям IS3G.DE по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.47% соответственно.

EUPE.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.30%
6 месяцев
15.42%
1 год
17.62%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.67%
10 лет*
8.83%

IS3G.DE

1 день
2.99%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
3.89%
1 год
12.39%
3 года*
12.29%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с DBXD.DEEUPE.DE с SLMC.DE
Часто сравнивают с IS3G.DE:
IS3G.DE с ZPDX.DEIS3G.DE с LCUK.DEIS3G.DE с ELFC.DEIS3G.DE с ZPRL.DEIS3G.DE с EUNA.DEIS3G.DE с EUN0.DEIS3G.DE с ASWA.DE

Сравнение комиссий EUPE.DE и IS3G.DE

EUPE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IS3G.DE в 0.49%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
IS3G.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF

Доходность на риск

EUPE.DE vs. IS3G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IS3G.DE
Ранг доходности на риск IS3G.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3G.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3G.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3G.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3G.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3G.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUPE.DE c IS3G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUPE.DEIS3G.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.75

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.09

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.20

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

4.30

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUPE.DE vs. IS3G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUPE.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IS3G.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUPE.DE и IS3G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUPE.DEIS3G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.75

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между EUPE.DE и IS3G.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUPE.DE и IS3G.DE

Ни EUPE.DE, ни IS3G.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUPE.DE и IS3G.DE

Максимальная просадка EUPE.DE за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки IS3G.DE в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPE.DE и IS3G.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUPE.DEIS3G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-38.66%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.31%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-24.14%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.64%

-38.66%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-6.56%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.27%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.95%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EUPE.DE и IS3G.DE

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) составляет 3.88%, в то время как у iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что EUPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUPE.DEIS3G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.66%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

10.55%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

16.51%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

16.34%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

17.35%

-2.34%