Сравнение EUPE.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE).

EUPE.DE и PR1E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PR1E.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUPE.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUPE.DE и PR1E.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)	9.30%	12.45%	2.14%	12.84%	-6.14%	25.64%	2.80%	14.04%
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)	1.57%	20.48%	8.42%	15.89%	-9.34%	25.39%	-3.59%	15.15%

Доходность по периодам

С начала года, EUPE.DE показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 1.57%.

EUPE.DE

1 день: -0.42%

1 месяц: -0.85%

С начала года: 9.30%

6 месяцев: 15.42%

1 год: 17.62%

3 года*: 9.44%

5 лет*: 8.67%

10 лет*: 8.83%

PR1E.DE

1 день: 2.43%

1 месяц: -3.76%

С начала года: 1.57%

6 месяцев: 6.83%

1 год: 13.64%

3 года*: 12.36%

5 лет*: 9.92%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Название символа

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EUPE.DE:

EUPE.DE с EDM4.DE EUPE.DE с EXSC.DE EUPE.DE с IS3G.DE EUPE.DE с FTGE.DE EUPE.DE с FEUQ.DE EUPE.DE с DBXD.DE EUPE.DE с SLMC.DE

Часто сравнивают с PR1E.DE:

PR1E.DE с PR1Z.DE PR1E.DE с BRK-B PR1E.DE с PRIZ.L PR1E.DE с MIVA.DE PR1E.DE с LSMC.DE PR1E.DE с PRAZ.DE PR1E.DE с H4ZA.DE

Сравнение комиссий EUPE.DE и PR1E.DE

EUPE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.

EUPE.DE

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

PR1E.DE

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

EUPE.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUPE.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PR1E.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUPE.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EUPE.DE	PR1E.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.30	0.90	+0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.69	1.24	+0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.19	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.67	1.44	+0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.64	5.53	+1.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUPE.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUPE.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUPE.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EUPE.DE	PR1E.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.30	0.90	+0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.68	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.59	-0.15

Корреляция

Корреляция между EUPE.DE и PR1E.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUPE.DE и PR1E.DE

EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)	2.52%	2.56%	2.87%	2.91%	3.15%	2.25%	2.17%	2.73%

Просадки

Сравнение просадок EUPE.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка EUPE.DE за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPE.DE и PR1E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EUPE.DE	PR1E.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.64%	-35.98%	+3.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.21%	-12.50%	+1.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.63%	-19.66%	+4.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.04%	-5.31%	+4.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.01%	-4.96%	-0.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	2.62%	+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EUPE.DE и PR1E.DE

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) составляет 3.88%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что EUPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EUPE.DE	PR1E.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.88%	5.87%	-1.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.90%	9.19%	-1.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.53%	15.09%	-1.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.11%	14.33%	-1.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.01%	16.67%	-1.66%

Сравнение EUPE.DE с PR1E.DE

Доходность

Сравнение доходности EUPE.DE и PR1E.DE

Сравнение доходности по годам EUPE.DE и PR1E.DE

Доходность по периодам

EUPE.DE

PR1E.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EUPE.DE и PR1E.DE

Доходность на риск

EUPE.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

EUPE.DE

PR1E.DE

Сравнение EUPE.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EUPE.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUPE.DE и PR1E.DE

Просадки

Сравнение просадок EUPE.DE и PR1E.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EUPE.DE и PR1E.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)