Сравнение EUPE.DE с FTGE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE).
EUPE.DE и FTGE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUPE.DE и FTGE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUPE.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 9.30% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 22.14% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 4.99% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EUPE.DE показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у FTGE.DE с доходностью 4.99%.
EUPE.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 15.42%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 8.83%
FTGE.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUPE.DE и FTGE.DE
И EUPE.DE, и FTGE.DE имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
EUPE.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
EUPE.DE
FTGE.DE
Сравнение EUPE.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPE.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.89 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.39 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.28 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 11.85 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPE.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.89 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.82 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между EUPE.DE и FTGE.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPE.DE и FTGE.DE
Ни EUPE.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUPE.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка EUPE.DE за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPE.DE и FTGE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUPE.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -26.63% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.22% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.63% | -26.63% | +11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -4.41% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.53% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.72% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPE.DE и FTGE.DE
Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) составляет 3.88%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что EUPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUPE.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.95% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 10.80% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 16.80% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 17.52% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 18.48% | -3.47% |