PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUPE.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUPE.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUPE.DE и FTGE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
9.30%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%22.14%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
4.99%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Доходность по периодам

С начала года, EUPE.DE показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у FTGE.DE с доходностью 4.99%.


EUPE.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.30%
6 месяцев
15.42%
1 год
17.62%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.67%
10 лет*
8.83%

FTGE.DE

1 день
2.85%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.99%
6 месяцев
10.34%
1 год
31.92%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUPE.DE и FTGE.DE

И EUPE.DE, и FTGE.DE имеют комиссию равную 0.65%.


Доходность на риск

EUPE.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина

FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUPE.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUPE.DEFTGE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.89

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.39

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.28

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

11.85

-5.21

EUPE.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUPE.DE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUPE.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUPE.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.39

Корреляция

Корреляция между EUPE.DE и FTGE.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUPE.DE и FTGE.DE

Ни EUPE.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUPE.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка EUPE.DE за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPE.DE и FTGE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


EUPE.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-26.63%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.22%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-26.63%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-4.41%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-5.53%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.72%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EUPE.DE и FTGE.DE

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) составляет 3.88%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что EUPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUPE.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.95%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

10.80%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

16.80%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

17.52%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

18.48%

-3.47%