Сравнение EUPE.DE с EDM4.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE).
EUPE.DE и EDM4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. EDM4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUPE.DE и EDM4.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUPE.DE и EDM4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 9.30% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 10.78% |
EDM4.DE iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | -0.21% | 22.13% | 9.89% | 18.31% | -12.80% | 22.20% | 1.30% | 8.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EUPE.DE показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у EDM4.DE с доходностью -0.21%.
EUPE.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 15.42%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 8.83%
EDM4.DE
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUPE.DE и EDM4.DE
EUPE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EDM4.DE в 0.12%.
Доходность на риск
EUPE.DE vs. EDM4.DE — Ранг доходности на риск
EUPE.DE
EDM4.DE
Сравнение EUPE.DE c EDM4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPE.DE | EDM4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.80 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.15 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.23 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 4.43 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPE.DE | EDM4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.80 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EUPE.DE и EDM4.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPE.DE и EDM4.DE
Ни EUPE.DE, ни EDM4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUPE.DE и EDM4.DE
Максимальная просадка EUPE.DE за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки EDM4.DE в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPE.DE и EDM4.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUPE.DE | EDM4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -35.27% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.99% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.63% | -25.24% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -6.60% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.72% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.99% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPE.DE и EDM4.DE
Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) составляет 3.88%, в то время как у iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что EUPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDM4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUPE.DE | EDM4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.69% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 10.44% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 16.28% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 16.08% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 18.02% | -3.01% |