PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUPE.DE с 5HEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUPE.DE с 5HEE.DE

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) и 5HEE.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)) — оба биржевые фонды: EUPE.DE — это Europe Equities, отслеживающий Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value, а 5HEE.DE — Large Cap Blend Equities, отслеживающий Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет EUPE.DE показал 9.04% в год против 3.18% в год у 5HEE.DE. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EUPE.DE взимает 0.65% в год против 0.75% у 5HEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUPE.DE и 5HEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EUPE.DE показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у 5HEE.DE с доходностью -0.70%.

EUPE.DE

1 день
0.86%
1 месяц
4.35%
С начала года
12.69%
6 месяцев
18.47%
1 год
30.21%
3 года*
9.67%
5 лет*
9.04%
10 лет*
8.79%

5HEE.DE

1 день
0.80%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
3.29%
1 год
8.53%
3 года*
2.33%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUPE.DE и 5HEE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		12.69%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%2.80%24.48%-6.19%
5HEE.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)		-0.70%-7.39%10.30%11.99%-11.48%32.30%12.99%34.06%-3.75%

Корреляция

Корреляция между EUPE.DE и 5HEE.DE составляет 0.50 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г.

0.64

Корреляция между EUPE.DE и 5HEE.DE меняется по разным временным интервалам — от 0.47 (3 года) до 0.64 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с OSX2.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с 5HEE.DE:
5HEE.DE с OG35.DE5HEE.DE с 5HED.DE5HEE.DE с F4DE.DE5HEE.DE с OP7E.DE5HEE.DE с USCP.DE5HEE.DE с OP6E.DE5HEE.DE с OUFE.DE

Доходность на риск

EUPE.DE vs. 5HEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
5HEE.DE
Ранг доходности на риск 5HEE.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUPE.DE c 5HEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUPE.DE5HEE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

0.72

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.05

1.11

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

1.71

+3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

4.72

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUPE.DE vs. 5HEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUPE.DE на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа 5HEE.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUPE.DE и 5HEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUPE.DE5HEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.72

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.21

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EUPE.DE и 5HEE.DE

Максимальная просадка EUPE.DE за все время составила -32.64%, примерно равная максимальной просадке 5HEE.DE в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPE.DE и 5HEE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUPE.DE5HEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-32.56%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.95%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-22.48%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.19%

+12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.24%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.51%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EUPE.DE и 5HEE.DE

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что EUPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUPE.DE5HEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.29%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

7.22%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

12.30%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

14.92%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

16.98%

-1.99%

Сравнение комиссий EUPE.DE и 5HEE.DE

EUPE.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии 5HEE.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUPE.DE и 5HEE.DE

Ни EUPE.DE, ни 5HEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов