Сравнение EUPE.DE с EXSC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE).

EUPE.DE и EXSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. EXSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Large 200. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUPE.DE и EXSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUPE.DE и EXSC.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)	9.30%	12.45%	2.14%	12.84%	-6.14%	25.64%	2.80%	24.48%	-7.47%	5.56%
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	1.70%	21.17%	8.82%	16.23%	-7.45%	26.19%	-3.20%	28.32%	-10.82%	9.55%

Доходность по периодам

С начала года, EUPE.DE показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у EXSC.DE с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции EUPE.DE уступали акциям EXSC.DE по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.46% соответственно.

EUPE.DE

1 день: -0.42%

1 месяц: -0.85%

С начала года: 9.30%

6 месяцев: 15.42%

1 год: 17.62%

3 года*: 9.44%

5 лет*: 8.67%

10 лет*: 8.83%

EXSC.DE

1 день: 2.81%

1 месяц: -3.49%

С начала года: 1.70%

6 месяцев: 6.97%

1 год: 13.42%

3 года*: 12.85%

5 лет*: 10.97%

10 лет*: 9.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Название символа

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EUPE.DE:

EUPE.DE с PR1E.DE EUPE.DE с EDM4.DE EUPE.DE с IS3G.DE EUPE.DE с FTGE.DE EUPE.DE с FEUQ.DE EUPE.DE с DBXD.DE EUPE.DE с SLMC.DE

Часто сравнивают с EXSC.DE:

EXSC.DE с ZPDX.DE EXSC.DE с ZPRL.DE EXSC.DE с ASWA.DE EXSC.DE с EUPA.DE EXSC.DE с EUN0.DE EXSC.DE с SC0D.DE EXSC.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий EUPE.DE и EXSC.DE

EUPE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXSC.DE в 0.21%.

EUPE.DE

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

EXSC.DE

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EUPE.DE vs. EXSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUPE.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXSC.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUPE.DE c EXSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EUPE.DE	EXSC.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.30	0.86	+0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.69	1.20	+0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.18	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.67	1.43	+0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.64	5.52	+1.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUPE.DE vs. EXSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUPE.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа EXSC.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUPE.DE и EXSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EUPE.DE	EXSC.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.30	0.86	+0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.77	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.62	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.43	+0.01

Корреляция

Корреляция между EUPE.DE и EXSC.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUPE.DE и EXSC.DE

EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	2.42%	2.44%	2.76%	2.71%	2.76%	2.54%	1.95%	2.90%	3.13%	4.57%	3.62%	3.26%

Просадки

Сравнение просадок EUPE.DE и EXSC.DE

Максимальная просадка EUPE.DE за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки EXSC.DE в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPE.DE и EXSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EUPE.DE	EXSC.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.64%	-58.17%	+25.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.21%	-12.58%	+1.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.63%	-17.59%	+1.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.64%	-34.65%	+2.01%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.04%	-4.92%	+3.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.01%	-9.67%	+4.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	2.62%	+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EUPE.DE и EXSC.DE

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) составляет 3.88%, в то время как у iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что EUPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EUPE.DE	EXSC.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.88%	5.86%	-1.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.90%	9.64%	-1.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.53%	15.61%	-2.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.11%	14.49%	-1.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.01%	15.54%	-0.53%

Сравнение EUPE.DE с EXSC.DE

Доходность

Сравнение доходности EUPE.DE и EXSC.DE

Сравнение доходности по годам EUPE.DE и EXSC.DE

Доходность по периодам

EUPE.DE

EXSC.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EUPE.DE и EXSC.DE

Доходность на риск

EUPE.DE vs. EXSC.DE — Ранг доходности на риск

EUPE.DE

EXSC.DE

Сравнение EUPE.DE c EXSC.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EUPE.DE vs. EXSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUPE.DE и EXSC.DE

Просадки

Сравнение просадок EUPE.DE и EXSC.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EUPE.DE и EXSC.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)