PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEIPX с DVRUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEIPX с DVRUX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UEIPX (UBS Engage For Impact Fund) and DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) are both mutual funds - UEIPX is a Global Equities fund managed by UBS, while DVRUX is a Large Cap Value Equities fund managed by UBS. Over the past 5 years, UEIPX returned 6.50%/yr vs 12.34%/yr for DVRUX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UEIPX charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for DVRUX.

Доходность

Сравнение доходности UEIPX и DVRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEIPX показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у DVRUX с доходностью 8.79%.

UEIPX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.36%
1 год
15.99%
3 года*
15.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

DVRUX

1 день
-1.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.79%
6 месяцев
7.59%
1 год
17.61%
3 года*
18.40%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEIPX и DVRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
UEIPX
UBS Engage For Impact Fund		8.16%20.69%10.39%16.46%-22.35%16.12%27.40%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		8.79%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%

Correlation

The correlation between UEIPX and DVRUX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.80

The correlation between UEIPX and DVRUX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Engage For Impact Fund

UBS US Dividend Ruler Fund

Часто сравнивают с UEIPX:
UEIPX с OBEGXUEIPX с PGVFXUEIPX с CAEIXUEIPX с BNUEXUEIPX с PCGTXUEIPX с SVTAXUEIPX с BPGLX
Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX

Доходность на риск

UEIPX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEIPX
Ранг доходности на риск UEIPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEIPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEIPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEIPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEIPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEIPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEIPX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEIPXDVRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.79

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.58

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.56

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

9.51

-1.70

UEIPX vs. DVRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEIPX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVRUX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEIPX и DVRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEIPX и DVRUX

Максимальная просадка UEIPX за все время составила -35.23%, что больше максимальной просадки DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEIPX и DVRUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEIPXDVRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.23%

-19.06%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-8.14%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-16.13%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-19.06%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.62%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-3.44%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.12%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UEIPX и DVRUX

Текущая волатильность для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) составляет 2.92%, в то время как у UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что UEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEIPXDVRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.16%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.37%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

11.69%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

14.82%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

14.71%

+4.69%

Сравнение комиссий UEIPX и DVRUX

UEIPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DVRUX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEIPX и DVRUX

Дивидендная доходность UEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности DVRUX в 7.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.16%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%
UEIPX
UBS Engage For Impact Fund		12.61%13.64%4.91%0.66%0.95%11.99%0.76%2.68%0.07%

Часто задаваемые вопросы

UEIPX and DVRUX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVRUX has higher volatility (4.16%) compared to UEIPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, UEIPX dropped -35.23% vs DVRUX's -19.06%.

DVRUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEIPX и DVRUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор