Сравнение UEIPX с DVRUX
UEIPX (UBS Engage For Impact Fund) and DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) are both mutual funds - UEIPX is a Global Equities fund managed by UBS, while DVRUX is a Large Cap Value Equities fund managed by UBS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEIPX charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for DVRUX.
Доходность
Сравнение доходности UEIPX и DVRUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UEIPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVRUX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEIPX и DVRUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEIPX UBS Engage For Impact Fund | 8.16% | 20.69% | 10.39% | 16.46% | -22.35% | 16.12% | 27.40% |
DVRUX UBS US Dividend Ruler Fund | 10.31% | 16.53% | 20.96% | 13.56% | -6.94% | 23.26% | 15.34% |
Correlation
The correlation between UEIPX and DVRUX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between UEIPX and DVRUX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEIPX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск
UEIPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DVRUX
Сравнение UEIPX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEIPX | DVRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEIPX и DVRUX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEIPX | DVRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.43% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UEIPX и DVRUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEIPX | DVRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.66% | — |
Сравнение комиссий UEIPX и DVRUX
UEIPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DVRUX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEIPX и DVRUX
Дивидендная доходность UEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности DVRUX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRUX UBS US Dividend Ruler Fund | 7.06% | 7.79% | 5.17% | 2.94% | 2.49% | 2.82% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
UEIPX UBS Engage For Impact Fund | 12.61% | 13.64% | 4.91% | 0.66% | 0.95% | 11.99% | 0.76% | 2.68% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
UEIPX and DVRUX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UEIPX и DVRUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор