PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с UTSL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UDOW returned 13.79%/yr vs 8.66%/yr for UTSL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 6.35%.

UDOW

1 день
2.07%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.65%
6 месяцев
11.42%
1 год
51.98%
3 года*
32.31%
5 лет*
13.79%
10 лет*
23.82%

UTSL

1 день
3.20%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.90%
1 год
18.04%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		14.65%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%66.94%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		6.35%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.00%

Correlation

The correlation between UDOW and UTSL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.40

The correlation between UDOW and UTSL shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDOW и UTSL

Секторы
UDOW
UTSL

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
UTSL

-

Промышленность

UDOW
18.4%
UTSL

-

Технологии

UDOW
17.1%
UTSL

-

Здравоохранение

UDOW
13.1%
UTSL

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
UTSL

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
UTSL

-

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
UTSL

-

Энергетика

UDOW
2.4%
UTSL

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
UTSL

-

Недвижимость

UDOW

-

UTSL

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

UTSL
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU

Доходность на риск

UDOW vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.42

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.83

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.64

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

1.30

+5.29

UDOW vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и UTSL

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-79.55%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-28.45%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-46.22%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-68.01%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-21.69%

+19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-33.19%

+18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

13.87%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и UTSL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 12.92%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

17.03%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.12%

35.33%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

43.73%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

52.08%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.84%

59.23%

-7.39%

Сравнение комиссий UDOW и UTSL

UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и UTSL

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности UTSL в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.18%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.71%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and UTSL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (17.03%) compared to UDOW (12.92%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, UDOW leads with 13.79% vs 8.66% for UTSL. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDOW has performed better with a 13.79% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.18% for UDOW.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.99% for UTSL.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор