Сравнение UDOW с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
UDOW и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UDOW и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 25.40% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и TSMG
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
UDOW vs. TSMG — Ранг доходности на риск
UDOW
TSMG
Сравнение UDOW c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 2.94 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 3.06 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 6.67 | -6.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 20.63 | -18.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.94 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.04 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и TSMG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и TSMG
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и TSMG
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -63.67% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -35.29% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -24.61% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -18.24% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 11.41% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и TSMG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 28.00% | -13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 54.68% | -27.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 77.04% | -26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 81.23% | -37.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 81.23% | -29.56% |