Сравнение UDOW с QTJL
UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. UDOW is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, UDOW returned 16.20%/yr vs 9.59%/yr for QTJL. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 6.11%.
UDOW
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 24.98%
- С начала года
- 34.72%
- 1 год
- 68.15%
- 3 года*
- 37.02%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 24.14%
- Всё время*
- 27.06%
QTJL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $804.59K | $570.83K | $300.33K | |
| $139.29M | $118.80M | $141.03M |
Сравнение доходности по годам UDOW и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 34.72% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 15.96% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 6.11% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
Correlation
The correlation between UDOW and QTJL is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between UDOW and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDOW vs. QTJL — Ранг доходности на риск
UDOW
QTJL
Сравнение UDOW c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDOW | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.74 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 8.47 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDOW и QTJL
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDOW | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -33.40% | -46.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -8.48% | -19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | -22.43% | -22.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -33.40% | -22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -7.73% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 1.74% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и QTJL
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDOW | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 6.50% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 9.92% | +19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 11.84% | +25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.38% | 20.47% | +23.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 20.31% | +31.49% |
Сравнение комиссий UDOW и QTJL
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и QTJL
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.00% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
UDOW and QTJL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDOW has higher volatility (12.46%) compared to QTJL (6.50%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs QTJL's -33.40%.
On 5-year performance, UDOW leads with 16.20% vs 9.59% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UDOW has performed better with a 16.20% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.
UDOW has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.79% for QTJL.
UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDOW и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор