Сравнение UDOW с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
UDOW и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 12.59% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и IFED
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
UDOW vs. IFED — Ранг доходности на риск
UDOW
IFED
Сравнение UDOW c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 1.18 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и IFED составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и IFED
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и IFED
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -22.36% | -57.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -14.65% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -12.41% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -5.71% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 4.70% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и IFED
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 4.93% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 10.82% | +16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 18.80% | +31.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 19.71% | +24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 19.71% | +31.96% |