PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDOW и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDOW и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-11.80%24.46%28.47%32.72%-32.39%12.59%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.


UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Dow30

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий UDOW и IFED

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

UDOW vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDOWIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.28

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.51

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.38

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

1.18

+0.73

UDOW vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFED равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDOWIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между UDOW и IFED составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и IFED

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и IFED

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


UDOWIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-22.36%

-57.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-14.65%

-15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-12.41%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-5.71%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

4.70%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и IFED

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDOWIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

4.93%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

10.82%

+16.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

18.80%

+31.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

19.71%

+24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

19.71%

+31.96%